Rate Market

　　上海银行间同业拆放利率

　　银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌（ＢＰ）

Ｏ／Ｎ ２．７７６５ ２４．８９

１Ｗ ３．７９０５ ２．１

２Ｗ ３．９８２ －３．５７

１Ｍ ３．３８９５ ２．１８

３Ｍ ４．３４７３ ０

６Ｍ ４．５７６２ －０．２５

９Ｍ ４．６４４７ ０．０５

１Ｙ ４．７０７３ ０．０３

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交量（亿元） 增减

（基点） （亿元）

ＩＢＯ００１ ２．８４ ２．７７５９ ２４．４２ ４３７．７４ １２２．４９４

ＩＢＯ００７ ３．８１ ３．８０６４ －０．７６ １２３．９８ ７８．９３

ＩＢＯ０１４ ４．１３７ ４．１３７ ２３．７ １．５ ０．５

ＩＢＯ１Ｍ ３．４ ３．５３９７ １２．３１ ４．０８ ０．７８

ＩＢＯ１Ｙ ４．７０５４ ４．７０５４ ０．０１ ０．２ ０

ＩＢＯ２Ｍ ４．３ ４．３ ４３０ １ １

ＩＢＯ３Ｍ ４．３ ４．３３４ －３．４６ １．９ ０．３

ＩＢＯ４Ｍ ４．４６ ４．４７０３ －２２．４２ １．２ －１．３

ＩＢＯ６Ｍ ５．３５ ４．６３５１ ８．２４ ２．７ ０

ＩＢＯ９Ｍ ４．６０１１ ４．６２７５ １．０８ １．４ －０．２

　　7月28日至8月1日，上海银行间拆放利率小幅走高。隔夜拆放利率8月1日报2.7765%，前周末为2.5192%；7天拆放利率8月1日报3.7905%，前周末报3.0816%。14天拆放利率8月1日报3.9820%。


　　7月28日至8月1日全国银行间同业拆借与债券交易系统成交21491.84亿元，与前周19586.53亿元相比增加了9.73%。其中，信用拆借共成交2424.61亿元，与前周2541.82亿元相比减少了4.61%；债券质押式回购成交10881.91亿元，与前周8891.01亿元相比增加了22.39%。

　　7月28日至8月1日信用拆借加权平均利率为2.7952%，与前周2.7030%相比上涨了0.0922个百分点；债券质押式回购加权平均利率为3.0207%，与前周2.6959%相比上涨了0.3248个百分点； 债券买断式回购加权平均利率为2.9537%，与前周2.8515%相比上涨了0.1022个百分点。（周文渊）

品种 收盘利率（％） 加权利率（％） 升降 成交金额（亿元） 增减

（基点） （亿元）

Ｒ００１ ２．７６ ２．７６２２ ２３．３９ １３１２．９０３ －１２５．０４

Ｒ００７ ３．７８８ ３．７８８６ ２．７８ ９５８．６０９９ ４７８．６３２９

Ｒ０１４ ３．９７ ３．９７８２ －６．８１ ９．９６５ －５３３．３３２

Ｒ０２１ ３．７ ３．７ －０．０７ １ －０．８６６

Ｒ１Ｍ ３．２ ３．２６ ９．３７ ２．５ －７１．７２８

Ｒ２Ｍ ３．５ ３．５ ３５０ １ １

Ｒ４Ｍ ４．４５３９ ４．４５３９ ４４５．３９ ０．２ ０．２

Ｒ６Ｍ ４．４ ４．２２２４ ４２２．２４ １．８０２２ １．８０２２

Ｒ９Ｍ ４．７０７９ ４．６８６４ －０．０５ ０．４ ０

Ｒ１Ｙ ４．７７０８ ４．７７０８ ０．０１ ０．２ ０

　　银行间质押回购行情

　　伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 ２．２０７５ －０．１１５０ ２．３２２５ 欧元隔夜利率 ４．２９１３ －０．０８１２ ４．３７２５

美元１周利率 ２．４１３８ －０．０２１３ ２．４３５０ 欧元１周利率 ４．３８６９ －０．００４４ ４．３９１３

美元２周利率 ２．４４３１ －０．００４４ ２．４４７５ 欧元２周利率 ４．４１２５ －０．００２５ ４．４１５０

美元１月利率 ２．４６００ －０．００１３ ２．４６１３ 欧元１月利率 ４．４７８１ ０．００００ ４．４７８１

美元３月利率 ２．７９４４ ０．００３１ ２．７９１３ 欧元３月利率 ４．９６３１ ０．０００６ ４．９６２５

美元６月利率 ３．０７５０ －０．００８８ ３．０８３８ 欧元６月利率 ５．１５１３ ０．００２５ ５．１４８８

美元９月利率 ３．１３６３ －０．０２３８ ３．１６００ 欧元９月利率 ５．２４０６ －０．０００６ ５．２４１３

美元１２月利率 ３．２２２５ －０．０３００ ３．２５２５ 欧元１２月利率 ５．３５７５ －０．００９４ ５．３６６９

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 ０．５５２５ －０．００１２ ０．５５３８ 英镑隔夜利率 ５．０１１３ －０．０３１３ ５．０４２５

日元１周利率 ０．５７７５ －０．００２５ ０．５８００ 英镑１周利率 ５．０７３８ －０．０１７５ ５．０９１３

日元２周利率 ０．６０００ －０．００２５ ０．６０２５ 英镑２周利率 ５．２１６３ －０．０１１３ ５．２２７５

日元１月利率 ０．６３８８ －０．００１２ ０．６４００ 英镑１月利率 ５．３８１９ －０．００３１ ５．３８５０

日元３月利率 ０．９０００ －０．００２５ ０．９０２５ 英镑３月利率 ５．７８００ －０．００３１ ５．７８３１

日元６月利率 ０．９９８１ －０．０００６ ０．９９８８ 英镑６月利率 ５．９８００ ０．００００ ５．９８００

日元９月利率 １．０７８８ －０．００１２ １．０８００ 英镑９月利率 ６．０７００ ０．００００ ６．０７００

日元１２月利率 １．１６１３ ０．００００ １．１６１３ 英镑１２月利率 ６．１６８１ －０．００２５ ６．１７０６

　　本表数据截至8月1日