0333GMT---日圆大幅逆转上周的全面劲升走势,兑澳元、新西兰元及英镑都下跌超过2%.上周日圆兑澳元及新西兰元升至两年高点,兑英镑升至近五年高点后,选择权市场人士企图回补在日圆交叉汇率的gamma空头部位,是导致现汇市场震荡幅度更形扩大的部份原因.

"选择权市场人士面临棘手局面,现汇剧烈波动,使gamma空头部位难以应付,"一日系银行选择权交易商称.

握有gamma空头部位的选择权经理人在现汇下跌时卖出,上涨时买进,以维持部位平仓.

澳元/日圆一周期选择权波动率报18.52/21.50%,仍接近周五高点24%.澳元/日圆跳涨2.7%,至90.29日圆,远高于上周触及的84.98.